Я доверил деньги нейросети, чтобы не сидеть у монитора 24/7: результаты эксперимента с алготрейдингом

Помните, как все смеялись над «хомяками», которые покупают на хаях и продают на низах? Я был одним из тех, кто тратил часы на технический анализ, рисовал треугольники на графиках и все равно ловил стоп-лоссы из-за эмоций. Страх, жадность, банальная усталость — главные враги трейдера.

Но мы живем в 2025 году. Если нейросети пишут код и рисуют картины, почему они не могут торговать лучше меня? Спойлер: могут. И делают это холоднокровно.

В этой статье расскажу, как я перешел на алготрейдинг, что показал эксперимент Alpha Arena и как мой собственный бот сделал +47% к депозиту, пока рынок штормило.

Кто победит: ChatGPT или трейдер с опытом?

В октябре я с интересом наблюдал за соревнованием Alpha Arena. Суть была проста: взяли топовые языковые модели (ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Claude, Grok, Qwen) и пустили их торговать криптой.

Результаты заставили меня пересмотреть подход. ИИ анализирует гигабайты данных за секунды. Он не паникует, когда Биткоин падает на 5% за пять минут. Он просто исполняет алгоритм.

Итоги битвы нейросетей: скорость и отсутствие эмоций решают.

Это стало триггером. Я понял, что ручная торговля — это как считать на счетах, когда изобрели Excel.

Как мы создавали своего «терминатора»

Вместе с командой мы решили не полагаться на сторонние решения, а собрать своего бота. Задача была одна: убрать человеческий фактор.

Мы перепробовали кучу гипотез. Например, пытались торговать на 3-минутных графиках (3m). Знаете, что вышло? Полный хаос. Слишком много рыночного шума, бот дергался на каждое движение.

В итоге пришли к формуле «Три экрана», которая фильтрует шум и дает чистые входы:

1. 4H (4 часа): Смотрим глобальный тренд. Куда дует ветер?

2. 1H (1 час): Ищем подтверждение локально.

3. 15m (15 минут): Снайперский вход в сделку.

Интерфейс нашего бота: ничего лишнего, только сигналы и статистика.

Внутренняя кухня: на чем это работает?

Для тех, кому интересна «техничка». Мы не изобретали велосипед, а взяли классику, которая работает десятилетиями, и завернули её в строгий алгоритм:

• RSI — чтобы не покупать на пике.

• EMA — чтобы видеть среднюю температуру по больнице.

• MACD и ATR — для определения силы движения и волатильности.

Бот делит сделки на два типа: трендовые (плывем по течению) и разворотные (ловим отскок). Это позволяет зарабатывать на любой фазе рынка.

Результаты: Бот против «HODL»

Многие скажут: «Да просто купи Биткоин и держи!». Хорошая стратегия, если вы готовы ждать 5 лет и видеть просадки по -50% своего портфеля.

Мы сравнили доходность стратегии «Купи и держи» с результатами алгоритма.

Синяя линия — бот, оранжевая — просто держать BTC. Разница очевидна, особенно на падающем рынке.

Даже когда Биткоин проседал на 30%, бот не сливал депозит, а аккуратно шортил или выходил в кэш, сохраняя прибыль.

? Реалити-чек: Как мы выжили при падении Биткоина (и что поняли)

Красивые графики — это одно. А реальный рынок — другое.

С 10 ноября по 2 декабря мы проводили живой прогон нашего бота (System B). Условия были жесткими: Биткоин скорректировался с $110k до $84k. Большинство алгоритмических стратегий в этот момент сливали депозиты. Наш бот выжил с результатом +1.75%.

Неплохо для падающего рынка? Возможно. Но когда мы открыли логи, мы увидели боль. Бот "жадничал". Сделки доходили до +87% профита, но алгоритм ждал идеального тейка, рынок разворачивался, и мы закрывались в ноль или минус.

Мы остановили торги и внедрили 4 инженерных улучшения (о них ниже). Прогон на тех же исторических данных показал результат +47.30%. Разница в 45% — это не удача, это чистое изменение логики риск-менеджмента.

+47% за месяц: везение или система?

Сейчас мы тестируем новую, более агрессивную конфигурацию. Результаты декабря удивили даже нас — +47% к депозиту. Это не «иксы» на щиткоинах, а системная торговля на ликвидных активах.

Мы решили не прятать это «под замок». Я считаю, что алготрейдинг должен быть доступен не только фондам с Уолл-стрит.

? Технология «8 Гейтов» и Circuit Breaker

Главная проблема LLM-трейдинга — галлюцинации. Нейросеть может увидеть паттерн там, где его нет (например, в глухом боковике).

Чтобы решить это, мы внедрили систему Pre-trade Gates («8 Врат»). Теперь, прежде чем нейросеть вообще получит доступ к графику, рыночные данные проходят 8 жестких математических фильтров. Если хоть один не пройден — сделка отменяется до вызова API нейронки.

Два примера из восьми:

1. Volume Gate: Если текущий объем < 1.5x от среднего за 20 свечей — вход запрещен. Нет топлива — нет движения.

2. Circuit Breaker («Предохранитель»): Защита от тильта алгоритма. Если дневная просадка достигает 5%, бот принудительно останавливает торговлю на 24 часа. Это спасает от каскадных сливов на паническом рынке.

Полный список из всех 8 фильтров (включая проверки по ATR и Confluence факторов), которые мы используем в проде, я выложил в подробном разборе архитектуры у себя в блоге.

? Как управлять ИИ: Системный промпт

Мало просто сказать нейросети "Торгуй прибыльно". Ей нужны жесткие рамки (Constraints). Мы переписали системный промпт, превратив бота из "творца" в жесткого риск-менеджера.

Вот фрагмент JSON-структуры, которую мы требуем от модели на выходе (обратите внимание на поле validation_checks):

{
  "action": "entry",
  "direction": "long",
  "quantitative_metrics": {
    "trend_strength": 0.75,
    "confluence_score": 4
  },
  "validation_checks": {
    "gates_passed": 8, // -> Те самые 8 гейтов
    "failed_gates": []
  },
  "risk_management": {
    "stop_loss": 64000,
    "partial_take_profit": 65500 // -> Обязательный выход 50% позы
  }
}

Объяснить код с

Это лишь верхушка айсберга. Полный текст нашего System Prompt v3.1 (со всеми инструкциями по фазовому выходу из сделки и расчетом R-multiple), который мы скармливаем модели, доступен в открытом виде в моем же блоге. Можете скопировать и адаптировать под свои задачи.

Выводы

Алготрейдинг — это постоянная гонка вооружений. Разница между +1% и +47% кроется не в "секретном индикаторе", а в скучных вещах: частичной фиксации прибыли, фильтрации волатильности и жестких стоп-кранах.

Ручной трейдинг никуда не исчезнет, но конкурировать с машинами становится все сложнее. Алгоритмы не устают, не спят и не тильтуют.

Если вам интересно погрузиться в детали настройки, посмотреть полные логи сделок или получить доступ к этому боту (это бесплатно) — добро пожаловать в мой блог.

? Полный разбор стратегии + код 8 гейтов